Emission Trading System - 2020年08月
A graphical approach to carbon-efficient spot market scheduling for Power-to-X applications
发布时间：2020-08-31
作者：Neeraj Bokde, Bo Tranberg, Gorm Bruun Andresen
中文摘要：
在2015年的巴黎协定中，决定到2050年将能源部门的二氧化碳排放量降至零，并将全球平均气温上升限制在比工业化前水平高1.5摄氏度以内。这样的承诺只有基于可变可再生能源的实际上零碳排放的电力发电才能实现。历史上，对可再生能源发电的主要批评是其由天气依赖性驱动的可变性。将多余电力转换为其他能源储存系统以供以后使用的Power-to-X系统，在抵消可再生能源发电的可变性方面可以发挥重要作用。然而，为了实现这一点，这些系统必须得到适当的调度，以确保它们由低碳技术供电。在本文中，我们介绍了一种通过最小化碳排放和电力成本来在日前市场调度Power-to-X工厂的图形方法。这种方法易于实施，并且可以直观地向利益相关者解释。在利用四个不同国家的历史价格和二氧化碳强度进行的模拟研究中，我们发现价格和二氧化碳强度随着调度视野的增加而降低。当要求每年增加更多的满载小时数时，这种影响会减弱。此外，研究优化价格或二氧化碳强度之间的权衡表明，这确实是一个权衡：不可能同时获得最低的价格和二氧化碳强度。
一句话总结：
本文提出了一种通过图形方法优化Power-to-X工厂调度，以降低碳排放和电力成本，并揭示了价格和二氧化碳强度之间的权衡关系。
Modelling multi-period carbon markets using singular forward backward SDEs
发布时间：2020-08-20
作者：Chassagneux Jean-Francois, Chotai Hinesh, Crisan Dan
中文摘要：
本文提出了一种用于模拟碳市场（如欧盟排放交易系统）中排放量和排放配额价格演变的模型。该模型考虑了多个交易期或阶段，以及在这些阶段中可能出现的合规时间点。在每个交易期结束时，参与企业必须上交该期内产生的排放配额，并且额外的配额可以用于下一期的合规。研究表明，多期配额定价问题对于连接交易期的各种机制（如配额存档、借贷和提取）是良好设定的。这些结果基于对具有耦合的前向和后向成分、不连续的终端条件以及退化的前向成分的前向-后向随机微分方程的分析。此外，本文还引入了一个无限期模型，用于具有一系列合规时间和无终点的碳市场。研究表明，在适当的条件下，多期定价问题的价值函数随着期数的增加而收敛，并最终收敛到无限期模型的价值函数，并且这些函数是唯一的。
一句话总结：
本文提出了一种用于分析碳市场中排放配额价格演变的模型，并证明了多期定价问题的价值函数在无限期模型中收敛。