Emission Trading System - 2021年04月

Contracts in Electricity Markets under EU ETS: A Stochastic Programming Approach

发布时间：2021-04-30

作者：Arega Getaneh Abate, Rossana Riccardi, Carlos Ruiz

中文摘要：

欧洲联盟排放交易体系（EU ETS）是欧盟应对气候变化战略的基石，也是以经济高效的方式大幅减少温室气体（GHG）排放的重要工具。在EU ETS第三阶段初期，电力行业已转向基于拍卖的配额分配系统，通过消除先前阶段因祖父条款分配配额而产生的暴利来提高经济效率。在本研究中，我们通过博弈论框架分析了寡头发电企业在电力市场中的互动，其中电力市场和排放市场在一个两阶段电力市场中相互作用。为了分析简便，我们假设存在一个单一期货市场，其中电力以期货价格成交，排放配额在现货市场之前提前签订。此外，应用了（条件风险价值）一致的风险度量方法来模拟风险厌恶型和风险中性发电企业，并引入了两阶段随机优化设置来处理可再生能源容量、需求、发电和排放成本的不确定性。通过现实数值模拟检验了所提出的均衡模型及其主要特性。我们的结果表明，可再生能源发电企业正在迅速增长并替代传统发电企业，同时不损害社会福利。因此，可再生能源部署和排放配额拍卖都有效地减少了温室气体排放并促进了低碳经济发展。

一句话总结：

本研究通过模拟和分析了电力市场中寡头发电企业的互动，发现可再生能源的部署和排放配额拍卖有效降低了温室气体排放，推动了低碳经济发展。

---